Разработка торговых роботов

И опытные и начинающие трейдеры знают, что плоды приносит не везение, а следование набору правил, то есть системная торговля. Освоив технический анализ и создав годную торговую стратегию, вы можете применять её на нескольких однотипных активах. Если стратегия основана на дневном таймфрейме и активов немного, то можно торговать ими самостоятельно. Но если стратегия подразумевает открытие и закрытие позиций в течение нескольких часов или минут, то здесь надо действовать быстро. Сложностей добавляет торговля разными типами активов.

Когда трейдер понимает, что он не успевает проводить операции достаточно быстро и теряет часть прибыли, то он ищет способы автоматизировать процесс торговли. Рассказываем, какие инструменты помогают торговать в автоматическом режиме.

Автоматизация трейдинга

Из-за стремительного роста скорости и объёма поступающей информации людям стало тяжело торговать на биржах вручную. Поэтому автоматизация действий — необходимая мера, вызванная большими массивами данных, которые невозможно обработать в ручном режиме. Чтобы успевать принимать верные решения и заключать прибыльные сделки, трейдеры используют алгоритмы, роботов и программы.

Алгоритмический трейдинг — это использование компьютерных алгоритмов и математических моделей для принятия торговых решений, проведения сделок и автоуправления портфелями. В этой высокоэффективной парадигме алгоритмы выставляют ордера на основе заранее заданных критериев, которые могут включать в себя время, цену, количество или любую математическую модель. Используя скорость и вычислительные возможности компьютеров, алгоритмический трейдинг позволяет достигать оптимальных результатов, снижать издержки и уменьшать риски, связанные с человеческими ошибками. Это важный компонент современных финансовых рынков, который обеспечивает значительные объёмы торгов на любых биржах.

Автоматические инструменты здорово помогают начинающим трейдерам, чтобы те могли придерживаться стратегий, не растрачивая деньги и нервы из-за неопытности. Ещё больше пользы они приносят инвестиционным и хедж-фондам, чьи управляющие не имеют права на ошибку, ведь они распоряжаются чужими активами.

Выгоды от автоматизации трейдинга

Автоматизация позволяет смягчить проблемы трейдинга, связанные с человеческими ограничениями и эмоциями, прокладывая путь к более аналитическому подходу, способному адаптироваться к быстро развивающимся финансовым рынкам. Её внедрение даёт трейдерам следующие выгоды:

• Эффективность и точность. Алгоритмы торгуют с такой скоростью и точностью, которые практически недостижимы для людей. Они способны совершать сделки молниеносно, позволяя трейдерам использовать кратковременные возможности. Кроме того, благодаря отсутствию эмоциональной предвзятости при принятии решений они проводят операции в строгом соответствии с заданными критериями, обеспечивают точность размещения ордеров и снижают риски, связанные с человеческим фактором.
• Постоянный мониторинг рынка. Финансовые рынки динамичны и могут быстро меняться в течение короткого времени. Человеку сложно отслеживать эти изменения круглосуточно, что может привести к упущению возможностей или запоздалому реагированию на падения. Алгоритмы неустанно следят за состоянием рынка 24 часа в сутки 7 дней в неделю, одновременно анализируя множество индикаторов и трендов. Это позволяет трейдерам ловить возможности для покупки или продажи даже в самых нестабильных условиях.
• Управление рисками. Алгоритмы можно запрограммировать на определённый риск, что обеспечит соответствие сделок допустимому риску и стратегии. Такие функции, как стоп-лосс ордера, уровни тейк-профита и другие способы управления рисками, выполняются автоматически, защищая депозит от слива. Строгое соответствие заданным критериям способствует следованию стратегии, позволяя трейдерам избегать импульсивных действий, которые часто приводят к убыткам.
• Настраиваемость и масштабируемость. Трейдеры могут настраивать алгоритмы под различные стратегии — от консервативных долгосрочных до агрессивных краткосрочных. Благодаря бэк-тестингу стратегий на исторических данных они получают представление о потенциальной эффективности своих инструментов до их применения на рынках. Кроме того, алгоритмы способны обрабатывать такие объёмы сделок, которые не под силу человеку, что позволяет масштабировать стратегии для получения максимальной прибыли.

Имея опыт в разработке приложений для трейдинга, Polygant предлагает автоматизированные решения игрокам разных финансовых рынков. Мы всегда начинаем с технического задания на разработку торгового алгоритма, а после обсуждения деталей сразу приступаем к его реализации.

Трейдинг с помощью роботов

Жадность и страх — это эмоции, которые мешают торговле. Из-за них трейдеры подвержены переторговке, пересиживанию убытков, преждевременному закрытию позиций. Избавить людей от таких проблем призваны торговые роботы, они же боты — программы, которые автоматически следуют прописанной торговой стратегии. Они анализируют и интерпретируют огромные массивы рыночных данных: цены, объёмы торгов, стаканы, количество ордеров. Затем определяют тренды и идеальные моменты входа в рынок, чтобы купить или продать актив, размещают заявки и сопровождают позиции на основе алгоритмов.

Торговые роботы способны совершать сделки за миллисекунды, позволяя трейдерам работать на многогранных и нестабильных финансовых рынках с повышенной эффективностью, точностью и скоростью. В дей-трейдинге и скальпинге они стали необходимым инструментом, который сильно облегчает торговлю и избавляет от рутинных действий.

Преимущества торговых роботов

Торговые роботы стремительно набирают популярность в финансовой экосистеме благодаря множеству преимуществ:

• Круглосуточная торговля. Боты могут работать непрерывно, что позволяет трейдерам участвовать в торгах круглосуточно. Люди ограничены физическими способностями и должны отдыхать, а боты — нет, поэтому торгуют даже в нерабочее время.
• Скорость и эффективность. Боты могут мгновенно использовать возможности, возникающие при минимальных колебаниях цен и трендов, которые зачастую упускаются людьми.
• Эмоциональная нейтральность. Боты не подвержены таким эмоциям, как страх, жадность или предвзятость, которые негативно влияют на решения человека. Они строго придерживаются запрограммированных стратегий, обеспечивая последовательность и исключая эмоциональные ошибки.
• Диверсификация. Боты могут управлять несколькими счетами и торговать разными активами одновременно. Это позволяет диверсифицировать риски и работать на разных рынках, в том числе криптовалютном.
• Управление рисками. Ботов можно запрограммировать на риск-менеджмент, что обеспечит автоматическое исполнение или прекращение сделок на основе заданных критериев и убережёт от потенциальных потерь.
• Снижение затрат. Боты позволяют минимизировать транзакционные издержки благодаря оптимизации торгового процесса, снижению потребности в брокерах и исключению человеческих ошибок, которые могут дорого обойтись.
• Кастомизация. Ботов можно гибко запрограммировать, исходя из уникальных стратегий и допустимого риска. Их можно протестировать, доработать и оптимизировать в соответствии с конкретными потребностями и целями трейдера.

Все эти преимущества в совокупности способствуют росту популярности торговых ботов в динамичном мире трейдинга. Они уже считаются не технологической роскошью, а необходимостью для тех, кто стремится оставаться конкурентоспособным и прибыльным.

Режимы работы роботов

Сегодня боты совершают намного больше сделок, чем люди. Например, на Лондонской фондовой бирже на их долю приходится почти половина всех сделок. На рынке работает много алгоритмических фондов, приносящих высокую доходность благодаря ботам. Боты помогают повысить эффективность управляющего портфелями, а гибкость настроек по всем параметрам и автономность определяют успех торговли. Их можно использовать в разных режимах работы:

1. Сигнализирование о подходящем моменте для покупки или продажи, когда пользователю затем достаточно выбрать, совершать ли сделку по этому сигналу или нет.
2. Автоматический режим, при котором бот будет торговать самостоятельно, а пользователю нужно только проверять результаты его работы.

Разработчики пишут торговых роботов на заказ с определёнными параметрами, необходимыми для выбора благоприятных решений. Благодаря анализу торговых сигналов они определяют, когда стоит входить в позицию, а когда лучше переждать. Боты выискивают выгодные сделки даже при низкой волатильности, когда направление тренда трудно определить. А когда происходит прорыв уровней, они мгновенно пользуются ситуацией и берут из неё весь потенциал. На таких внимательных помощников можно смело возложить обнаружение трендов.

Polygant разрабатывает индивидуальные решения с необходимыми функциями, которые понадобятся вам для торговли через определённых брокеров. Напишите нам, чтобы обсудить заказ торгового робота.

Торговый робот для Interactive Brokers

Interactive Brokers — это американская брокерская фирма, ведущая деятельностью на 135 рынках в 33 странах. Она проводит операции с ценными бумагами, иностранной валютой, биржевыми товарами, различными деривативами. Это крупнейшая брокерская фирма по количеству ежедневных сделок и средней дневной прибыли.

Готовы торговать на фондовом рынке или Форексе по-крупному? Тогда Interactive Brokers станет вашим полезным проводником, предложив следующие преимущества:

• лёкгое и быстрое открытие счёта;
• страхование ценных бумаг и валют клиентов;
• бесплатное обслуживание счёта на определённых условиях;
• начисление процентов за хранение денег на счёте;
• проверка и анализ сделок в реальном времени;
• сотрудничество с банками, через которые можно бесплатно вводить и выводить деньги.

Трейдеры, работающие через брокеров, часто бывают ограничены в функциональности, которую те предлагают. Они могут купить полуготовые решения, но их нужно дорабатывать. Есть вариант получше — разработка торгового бота под индивидуальные задачи, именно для торговли через API (программные интерфейсы приложения) Interactive Brokers:

1. API клиентского портала — это REST API для торговли, мониторинга и управления счётом. Обеспечивает лёгкую интеграцию и доступ к данным аккаунта и субаккаунтов, к сообщениям FYI и многому другому.
2. API рабочей станции трейдера — это мощный интерфейс для автоматизации стратегий, запроса рыночных данных, мониторинга баланса счёта и портфеля в реальном времени.

Возможности бота для Interactive Brokers

Робот IBKR с высокой точностью определяет тренды на рынке, сканируя его в поисках возможностей. Затем он создаёт ордера, автоматически входит и выходит из сделок, при этом снижая риски убытков. Вот что ещё он умеет делать:

• торговать одновременно с нескольких счетов;
• автоматически следовать одной или нескольким стратегиям;
• если биржа сняла ордер, то он выставит его заново, когда будет разрешено;
• если ордер частично исполнился, он выставит ордер на закрытие того объёма, который исполнился;
• выставлять различные ордера на выход, включая стоп-лосс, временные остановки, трейлинг-стоп;
• автоматически создавать сетки ордеров с заданным шагом;
• открывать разные позиции (лонг, шорт, лонг-шорт);
• масштабировать позиции по сумме и цене, которые будут настроены;
• создавать, оптимизировать и диверсифицировать портфели;
• оповещать о событиях на имейл, в мессенджер, на экран ПК или мобильного устройства.

Частные трейдеры, инвестиционные советники, управляющие хедж-фондов получат следующие выгоды от создания торгового бота IBKR:

• лёгкий способ начать автоматизированную торговлю;
• полный контроль над тем, что торгуется через бота;
• непрерывный мониторинг состояния счёта, чтобы быстро реагировать на изменения.

Это далеко не полные списки его возможностей и преимуществ. Для повышения прибыли от торговли через IBKR мы предлагаем заказать торгового робота у нас.

Этапы разработки торгового робота

Чтобы разработать торгового робота, необходимы знания и умения сразу в двух областях — программировании и биржевом деле. Они попеременно применяются на протяжении всего процесса, который состоит из 5 этапов:

1. Разработка алгоритма. Здесь создаётся или внедряется готовая стратегия, которую будет использовать бот; выбирается алгоритмическая база; определяются частоты торгов.
2. Бэк-тестинг. Здесь стратегия и работоспособность алгоритма проверяются на исторических данных.
3. Оптимизация алгоритма. Здесь алгоритм дорабатывается, потому что редко когда удаётся добиться нужной работы с первого раза.
4. Программирование торгового робота. Здесь либо пишется код с использованием API биржи или брокера, либо создаются модули для торговой системы или терминала.
5. Оптимизация робота. Здесь работоспособность бота проверяется уже в реальных торгах, но с ограничением по объёмам сделок на время оптимизации.

Наши разработчики совместно с трейдерами занимаются созданием торговых роботов на заказ 10 лет. Мы можем разработать торгового бота как для бирж, так и для распространённых терминалов: cTrader, MetaTrader 5, NinjaTrader, Quik. В работе используем следующие языки программирования торговых роботов:

• C++;
• C#;
• Go;
• Java;
• MetaQuotes Language 5 (MQL5);
• Python.

Стоимость создания торгового робота под ключ — от 5000 $.

Мы в Polygant открыты к обсуждению специфических заказов, так что смело задавайте вопросы в Телеграм. С удовольствием возьмёмся за разработку алгоритмов и ботов любой сложности!