Кейс DEF Coin

Введение

Одному из клиентов, обратившемуся к нам за разработкой криптовалюты DEF COIN на собственном блокчейне (подробнее про процесс разработки криптовалют тут), также была необходима услуга по маркетмейкингу. Клиент планировал запустить торги криптовалютой на нескольких биржах, планомерно увеличивать популярность криптовалюты, и соответственно рассчитывал на изменение курса монеты.

Наша команда согласовала ожидания клиента с тем, как проходит дистрибуция монеты на рынке, как увеличивается спрос на монету и как лучше в случае клиента осуществлять маркетмейкинг, чтобы посредством торговой стратегии и регулированием предложения монеты на бирже осуществить ожидания клиента относительно курса монеты.

Мы заменили название бренда и замазали любые упоминания на скриншотах, чтобы не нарушать НДА в отношении нашего клиента.

Особенности

Задачи маркетмейкинга в данном случае, это:

• Поддержание ликвидности в паре. Пользователь может купить или продать необходимое количество монеты по рыночной цене без значительных колебаний курса.

• Наполнение ордербука и поддержание низкого спреда. Маркетмейкер размещает заявки на покупку и продажу в ордербуке на бирже как непосредственный участник торгов. Заявки располагаются так, чтобы спред — разница в цене, между покупкой и продажей была минимальной и соответствовала таковой в среднем по рынку. Объем и количество заявок в ордербуке оговариваются с клиентом, исходя из утвержденной торговой стратегии.
• Реализация торговой стратегии через управление предложением монеты на бирже. При увеличении популярности монеты будет расти и спрос на нее. Каждый пользователь захочет купить ее не переплатив. Для того, чтобы удовлетворить и пользователя и клиента, торговая стратегия маркетмейкинга меняет предложение монеты в ордербуке так, чтобы изменение курса проходило поэтапно и без резких скачков. При плавном итеративном изменении курса монеты, в котором периоды роста сочетаются с периодами коррекции, формируется более зрелый и стабильный рынок.
• Визуальное представление торгов в виде графика на бирже. Маркетмейкер осуществляет торги монетой, чтобы график монеты не выглядел рваным и в нем не было пробелов(большого промежутка между торгами) на основных временных интервалах.

• Поддержание соответствия курса между разными парами и биржами. Монета может торговаться в парах к стейблкоину и биткоину на одной бирже и в паре к стейблкоину на другой бирже. Нужно поддерживать торги монетой в разных парах и на разных биржах так, чтобы не было существенной разницы между курсами монеты и для рыночных спекулянтов не было возможности для арбитража монеты.

Реализация

С клиентом был разработан подробный план торговой стратегии по маркетмейкингу монеты DEF Coin после запуска торгов на бирже. Для этого согласуются:

1. цена листинга монеты,
2. цели по изменению курса монеты,
3. временные периоды для этапов изменения курсов,
4. объем дистрибуции(продажи) монеты в заданные временные периоды,
5. объем аккумуляции(покупки) монеты в заданные временные периоды.

Далее мы провели необходимые технические работы по интеграции автоматического маркетмейкинга и целевой биржи:

• Зарегистрировали аккаунт на целевой бирже и получили специальный статус “маркетмейкера”, что дает минимальные комиссии на осуществление торговых операций.
• Интегрировали программный интерфейс(API) биржи и маркетмейкер бота. Большинство операций по маркетмейкингу осуществляются специальной программой(ботом) по заданному алгоритму. Преимущества автоматического маркетмейкинга в том, что он может работать круглосуточно и более точно следует заложенной стратегии, чем это может делать человек.
• Провели тестирование взаимодействия между маркетмейкер ботом и биржей и внесли необходимые улучшения. На данном этапе происходит отладка получения данных по монете и торгам, постановка заявок(ордеров), отслеживание и управление ордерами.
• Провели тестирование программной логики торговой стратегии в различных рыночных ситуациях.
• Настроили систему уведомлений — “алертов”, которые программа-бот автоматически отправляет при определенных рыночных ситуациях, в которых требуется вмешательство человека. Например, представителю клиента и техническому сотруднику в специальную телеграмм группу приходит сообщение: “произошло отклонение от торговой стратегии”, в котором содержится подробная информация о текущем состоянии торговой пары, заданных настройках и расхождениях. После чего ответственный сотрудник корректирует настройки стратегии или осуществляет ручные операции с аккаунтом непосредственно на бирже.

После завершения технических работ и тестирования, команда проводит презентацию работы маркетмейкинга для клиента. На данном этапе утверждаются регламенты запуска и работы маркетмейкинга, взаимодействия с клиентом и финальная логика торговой стратегии.

Далее команда приступает к запуску маркетмейкинга DEF Coin в “боевом” рабочем режиме. После запуска маркетмейкинга, клиент получает отчеты о работе, техническая команда осуществляет мониторинг и управление маркетмейкингом. При необходимости корректируются торговая стратегия и настройки автоматического маркетмейкинга.