Искусственный интеллект в трейдинге


Искусственный интеллект в трейдинге

Вы видели, как талантливые трейдеры проводят вычисления в уме? Или как в фильмах они активно записывают свои недавние сделки, одновременно отслеживая текущие данные? Такие традиционные методы трейдинга потеряли актуальность и постепенно исчезают. Те, кто стремился идти в ногу со временем и дальше получать прибыль, стали обращаться к техническим специалистам.

Программисты совместно с математиками и аналитиками дали рынку полезный инструмент — торговых роботов (или ботов), которые проводят операции за счёт заложенных алгоритмов и предоставленных данных. Популярность алгоритмической торговли на биржах привела к появлению высокочастотного трейдинга.

Трейдеры, брокеры и инвестиционные фонды уже не обходятся без разработчиков роботов, потому что люди не способны торговать с маленькими спредами на высокой скорости и концентрации. Одни создают стратегии, другие пишут алгоритмы, а боты по ним торгуют — так работает трейдинг в XXI веке. Вернее, работал.

С усилением конкуренции на рынке и развитием направления «Большие данные» возможностей ботов стало недостаточно. В автоматизированном трейдинге их начали сменять машины, которые при той же работоспособности могут ещё думать как человек, — модели нейронных сетей и искусственного интеллекта (ИИ).

Участие искусственного интеллекта в современном трейдинге

Профессиональные трейдеры периодически вынуждены модернизировать свои наработки, так как прогресс делает трейдинг сложнее. В 2000–2015 гг. им пришлось конкурировать с торговыми ботами, а потом научиться настраивать их, чтобы силы уравнялись. Примерно с 2015 года трейдерам и их ботам приходится конкурировать уже с искусственным интеллектом.

За последние 5 лет количество торговых систем с ИИ значительно выросло. По мере их распространения и влияния на рынок трейдеры, использующие устаревшую автоматизацию, наблюдают падение доходов. И наоборот, те, кто использует искусственный интеллект для торговли на биржах, получают результаты лучше, чем средние по рынку показатели.

Способности искусственного интеллекта в биржевой торговле

По сравнению с ботами, которые надо постоянно перенастраивать, искусственный интеллект способен действовать самостоятельно, без вмешательства людей. Он может придумывать торговые стратегии, тестировать и дорабатывать их. Он может учитывать рыночные тренды, чтобы совершенствоваться с помощью свежеобретённых знаний. То есть ИИ умеет имитировать мышление аналитиков.

Вот ещё несколько способностей ИИ, которые используются на благо трейдеров, брокеров, фондов и их клиентов:

  1. Сбор информации из новостей, социальных сетей, тематических сайтов для её применения в фундаментальном анализе.
  2. Обработка рыночных данных, фондовых индексов для их применения в техническом анализе.
  3. Консультирование по среднесрочным инвестициям.
  4. Управление портфелем активов, его диверсификация.
  5. Составление рейтинга аналитиков, проверка их результативности при выборе лучших стратегий для зеркального трейдинга.
  6. Построение поведенческих моделей в периоды рыночных потрясений.
  7. Выявление случаев сговора и манипулирования на рынке.

На что ИИ не способен, хотя это всё равно достоинства, а не недостатки: не проявляет человеческие эмоции, такие как жадность и страх; не строит иррациональные догадки. ИИ в трейдинге показывает результаты лучше, чем алгоритмические боты, не говоря уже о превосходстве над людьми.

Искусственный интеллект в трейдинге

Как искусственный интеллект создаёт торговые стратегии

Искусственный интеллект становится главным компонентом при разработке торговых стратегий для труднопрогнозируемых рынков. Он не просто торгует по написанному алгоритму, а постоянно собирает и обрабатывает огромные массивы данных, анализирует события и тренды, сам принимает решения.

Сбор данных

Сегодня к ИИ применяют глубокое обучение, чтобы он разборчиво собирал неструктурированные данные из различных источников, таких как новости и посты в социальных сетях. Обычно поступающие данные выглядят как хаотичная структура. Однако даже в такой структуре характерно то, что прошлые события могут оказать влияние на настоящие и будущие тренды.

ИИ использует исторические данные для понимания, как текущий рынок отреагировал бы на прошедшие события. Так он сможет отрегулировать свои торговые стратегии. Хоть это не сразу приносит выгодный результат, но в перспективе позволяет ИИ научиться продуктивности в будущих рыночных условиях.

Организация данных

Принцип работы программных решений с ИИ мало чем отличается от подхода, используемого аналитиками. Следующий шаг после сбора данных — организовать их и разделить на определённые группы. Существует два набора данных: обучающий набор и тестовый набор.

Обучающий набор данных предназначен для обучения и настройки алгоритма перед тестированием. После того, как алгоритм откалиброван, он приводится в действие с помощью тестового набора.

Построение торгового алгоритма

Идея алгоритма заключается в том, чтобы прогнозировать динамику цены актива, которым торгует трейдер или инвестиционный менеджер. Существует много способов построения прогнозирующего алгоритма, однако большинство из них пытаются упростить проблему, а затем следуют двухклассовой модели, основанной на факторах сигнала и предсказуемости.

Сигнал предназначен для указания того, что ожидается повышение или понижение цены. Предсказуемость показывает уверенность в нём. После того, как сгенерируются выходные данные, трейдер получает нужный сигнал.

Чем искусственный интеллект лучше обычного трейдера

Сегодня, с ростом искусственного интеллекта, операции традиционных трейдеров составляют 10% от общего объёма торгов, а ведь ещё в 2012 году на долю их операций в США приходилось 55%. И в это же время более 2000 хедж-фондов (а всего их около 11 000) используют ИИ при разработке большинства торговых стратегий. Это значимый показатель как для биржевой торговли, так и для инвестиционной деятельности.

Многозадачность

Обученные машины способны обрабатывать бесчисленное количество данных за считаные минуты. Таким же образом они могут находить и обрабатывать исторические данные и повторяющиеся модели для ведения «умной» торговли, которые часто скрыты, недоступны или неочевидны людям.

Трейдеры не способны обрабатывать такое количество данных или хотя бы обнаруживать их. Например, когда дело касается высокочастотного трейдинга, то некоторые используют ИИ для расшифровки более 250 миллионов всевозможных точек данных с Нью-Йоркской фондовой биржи всего лишь в первый час с открытия торгов.

Скорость торговли

Хоть ИИ — не революционная технология, но она добавляет значительный прирост скорости торговым операциям. Сегодня каждая миллисекунда имеет значение. Если вы брокер или управляющий инвестиционного фонда, то ИИ облегчит вашу работу: клиентам не нужно будет звонить и делать заявки, ведь торговля будет автоматизированной.

Анализ настроений и прогнозирование

Штудируя заголовки статей, новостей, постов в социальных сетях, блогах и других тематических источниках, ИИ может прогнозировать движение цен на акции и возможные действия других трейдеров. Он проводит анализ настроений — это процесс категоризации мнений (или настроений), которыми люди активно делятся в Интернете.

Самообучение

ИИ не идеален с первых дней работы, но он способен улучшать свои навыки. Он будет учиться на собственных ошибках и постоянно совершенствоваться. Для этого есть автоматизированные торговые советники, с помощью которых ИИ работает над улучшением производительности, не только путём тонкой настройки имеющихся данных, но и за счёт добавления и анализа новых.

Искусственный интеллект преображает трейдинг

Многочисленные трейдеры и инвесторы уверены, что будущее за интеллектуальными торговыми инструментами и роботизированными консультантами. Их легко использовать, они функционируют прозрачно и торгуют аккуратно.

Искусственный интеллект уже начал менять правила трейдинга. Воспользуйтесь его преимуществами и модернизируйте деятельность вашей брокерской фирмы или инвестиционного фонда. Он поможет вашим клиентам рационально инвестировать и грамотно распоряжаться активами.

Если хотите использовать ИИ на бирже или для управления инвестициями, то компания Polygant готова разработать необходимые для этого решения. Чтобы узнать стоимость работ и сроки разработки, а также получить подробную информацию об услугах, заполните короткую заявку, и мы мгновенно свяжемся с вами.

Ваше сообщение было успешно отправлено. Мы скоро с Вами свяжемся!